Quantitative Researcher

Quantitative Researcher

Kurumumuz bünyesinde kurulmakta olan Quantitative Strategies & Algorithmic Trading ekibinde görev almak üzere; finansal piyasalar, kantitatif modelleme, algoritmik işlem sistemleri ve yapay zeka destekli finansal araştırma alanlarında uzmanlaşmış “Quantitative Researcher” arıyoruz.

Bu pozisyon; quantitative research, algorithmic trading, market microstructure, execution algorithms ve machine learning disiplinlerinin kesişiminde konumlanmaktadır. Adayın; araştırma, modelleme, backtest süreçleri, canlı sistem entegrasyonu ve strateji performans takibi gibi uçtan uca süreçlerde aktif rol alması beklenmektedir.

Uluslararası piyasalar ile Türkiye sermaye piyasaları, BISTECH altyapısı, VİOP, FIX bağlantıları ve algoritmik işlem süreçleri konusunda bilgi sahibi adaylar tercih sebebidir.

Görev ve Sorumluluklar

• Hisse senedi, VİOP, opsiyon, FX ve farklı varlık sınıflarında kantitatif işlem stratejileri geliştirmek
• İstatistiksel modelleme, zaman serisi analizi ve machine learning yöntemleri kullanarak alpha sinyalleri üretmek
• Backtest, simulation ve strategy evaluation süreçlerini tasarlamak ve optimize etmek
• Market microstructure, order book davranışı ve execution quality analizleri gerçekleştirmek
• Event-driven ve low-latency işlem sistemleri üzerinde çalışmak
• Gerçek zamanlı risk, PnL ve performans izleme altyapılarının geliştirilmesine katkı sağlamak
• FIX / OUCH / API tabanlı elektronik işlem altyapılarında görev almak
• BISTECH, VİOP ve algoritmik emir iletim süreçleri üzerine araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek
• Makroekonomik veriler, alternatif veri setleri ve piyasa verileri kullanarak tahmin modelleri oluşturmak
• Araştırma çıktılarının canlı işlem sistemlerine entegrasyonunu desteklemek
• SPK düzenlemeleri, algoritmik işlem kontrolleri ve risk limitleri çerçevesinde sistem uyumluluğuna katkı sağlamak

Aranan Nitelikler

• İstatistik, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka, Finansal Mühendislik, Fizik, Ekonometri veya ilgili bölümlerden mezun
• Tercihen yüksek lisans veya doktora derecesine sahip
• Quantitative research, algorithmic trading veya financial engineering alanlarında minimum 3 yıl deneyim
• Python programlama dilinde ileri seviye bilgi
• NumPy, pandas, scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Polars vb. kütüphanelerle çalışma deneyimi
• Zaman serisi modelleme, istatistiksel çıkarım ve machine learning algoritmalarına hakimiyet
• Backtesting ve model validation süreçlerinde deneyim sahibi
• SQL, PostgreSQL veya benzeri veri teknolojileri hakkında bilgi sahibi
• Analitik düşünme, araştırma ve problem çözme becerileri güçlü
• Teknik seviyede İngilizce dokümantasyon okuyup yazabilen

Tercih Edilen Nitelikler

• C++, Python veya R ile geliştirme deneyimi
• Low-latency / high-performance computing altyapıları konusunda deneyim
• Market making, statistical arbitrage veya execution algorithms alanlarında çalışma geçmişi
• Reinforcement learning, deep learning veya AI-driven trading sistemleri üzerine çalışma yapmış olmak
• FIX Protocol, BIST bağlantıları veya elektronik işlem platformları hakkında bilgi
• VİOP, opsiyon fiyatlama, risk modelleme ve türev ürünler konusunda deneyim
• SPK düzenlemeleri, algoritmik işlem süreçleri ve risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak